Методы оценки рисков проекта производства СПГ на Ямале

Опишем методологию анализа рисков применительно к проекту «Ямал СПГ». Для управления рисками (что, собственно, и является конечной целью анализа рисков) целесообразно провести следующую их классификацию, имея в виду сказанное в статье Подходы к определению проектных рисков.

Все риски относятся к одному из трех типов по причинам их возникновения (т.е. по природе источника риска):

1. Природный катаклизм (землетрясение, наводнение, падение метеорита и т.п.).
2. Человеческий фактор (ошибка персонала, диверсия, коррупция и т.д.).
3. Технические риски (износ оборудования, изменение конъюнктуры рынка, смена политической системы и иные объективные последствия человеческой деятельности, не связанные непосредственно с конкретным проектом, но влияющие на него косвенным образом).

Эти риски находятся во взаимосвязи, поскольку местные природные особенности влияют как на трудоспособность персонала, так и на надежность технологических процессов. Таким образом, эта классификация должна быть применена на каждом участке в технологической цепочке проекта производства СПГ: добыча сырья – переработка и хранение – погрузка – транспорт – разгрузка – доставка потребителю.

Каждый из трех вышеуказанных типов рисков может быть прямым (т.е. влияющим непосредственно на конкретный участок технологической цепочки) или косвенным (т.е. влияющим на внешнюю среду проекта). В конкретном случае предлагается следующая методика анализа рисков проекта «СПГ-Ямал».

Для каждого из типов рисков на каждом участке технологической цепочки проекта определяются вероятности наступления неблагоприятного события. Они находятся либо из анализа исторических данных, либо устанавливаются на основе экспертных оценок. Затем создается техническая модель воздействия такого события на реализацию проекта (например, модель износа основных фондов, модель разрыва трубопровода под внешним воздействием, модель потери продукта при транспортной аварии, модель рыночной конкуренции и т.п.), а также вероятностная модель взаимосвязи случайных событий на разных уровнях классификации рисков. Простейший вариант такой модели – независимость случайных событий – может рассматриваться только как «нулевое приближение», как правило, далекое от реальности. В рамках этих моделей определяется отклонение проекта от запланированного режима и связанные с этим отклонением финансовые потери. После этого рассчитывается таблица финансовых и товарных потоков проекта за некоторый период времени (например, финансовый год) и определяется экономическая эффективность проекта. Вариация величины внешнего воздействия в рамках соответствующей технической модели позволяет определить чувствительность (эластичность) проекта по параметрам внешней среды. На основе анализа чувствительности выбирается необходимое управляющее воздействие (или группа воздействий), уменьшающее неблагоприятные последствия или снижающее вероятность наступления самого события.

Вероятностная модель взаимосвязи случайных событий позволяет получить формальное выражение для риска проекта в целом (используя, в частности, известную формулу полной вероятности). Поскольку на разных стадиях проекта риску могут подвергаться различные объекты (основные фонды, персонал, собственно произведенный продукт, банковский вклад), то потери, определяемые в физических единицах (количество людей, разрыв участка трубопровода данной длины и т.п.), необходимо перевести в денежный эквивалент.

Наиболее адекватной с формальной точки зрения является трактовка риска проекта в целом как плотности распределения вероятности убытка. На основе такой зависимости можно определить и другие показатели, например, распределение вероятности срока окупаемости проекта, что представляется важным особенно при долгосрочном анализе. Для анализа проекта в целом особую важность имеют первые два момента распределения вероятности убытка – это средний убыток (математическое ожидание) за год и дисперсия возможных убытков. При практическом применении этого подхода единицей измерения риска проекта является ущерб/год или, если учитывать удельный вес технологических этапов (операций) проекта – ущерб/(год*операция).

Применительно к проекту «СПГ-Ямал» абсолютный риск выражается средним значением величины возможной потери газа по сравнению с плановым режимом работы, т.е. имеет размерность млрд. куб. м/год (или млн. т в год). Относительный риск проекта выражается процентной долей математического ожидания потерь по сравнению с планом.

Для иллюстрации ниже приводятся некоторые важные примеры рисков на отдельных стадиях проекта. Они не являются исчерпывающими и в отсутствие технической и вероятностной моделей могут служить только для ориентировочной качественной оценки. Составление же самих моделей является отдельной задачей, выходящей за рамки данной статьи.

Риск природных катаклизмов

Риски, связанные с неблагоприятными природными явлениями, чаще всего являются измеримыми. Достаточно долгий период наблюдений дает вероятность частоты наступления такого события, после чего в зависимости от предполагаемой степени разрушения объекта определяются средние затраты на его восстановление или увеличение стоимости строительства с учетом повышения стойкости объекта.

1. Землетрясения. Согласно данным, приведенным на картах ОСР-97 (Основные положения общего сейсмического районирования), риск землетрясений на Ямале минимален. Вероятность превышения интенсивности в 5 баллов в течение 50 лет равна 0,1, что соответствует среднему периоду повторяемости таких событий один раз в 500 лет.
2. Наводнения. Стоит отметить, что сезонные затопления и подтопляемость территорий, связанная с техногенным воздействием на них, – это не фактор риска, а условия внешней и внутренней среды проекта. Поскольку промыслы могут функционировать в условиях затопления отдельных территорий, то здесь речь может идти только о наводнениях, убытки от которых превышают смету на содержание объектов. Обычно затраты на восстановительные работы после весеннего половодья включаются в себестоимость затрат по эксплуатации объектов.
3. Шторма. Данные по распределению высоты волн в зависимости от месяца или декады есть в лоциях. Опасность представляют случаи, когда скорость ветра превышает максимально возможную, положенную в основу инженерных расчетов (речь идет о критических нагрузках, которые могут быть 1 раз в 100 лет), что может привести к разрушению сооружений. Кроме того, есть риск, что плановые отгрузки будут сорваны из-за того, что количество штормовых дней в месяце может превысить средние данные, приводимые в лоции. Таким образом, необходимо говорить о штормах, приводящих к разрушениям (стихийное бедствие) и о штормах, которые только задерживают отрузку/выгрузку сверх установленного в проекте предела, чем вызывают убыток (остановка добычи в связи с наполнением хранилищ, задержка с отгрузкой и реализацией сырья).
4. Явления, опасные для судоходства и морских сооружений
   • Особо опасные ледовые явления:
     • появление дрейфующего льда или припая в ранние сроки, повторяющееся не чаще, чем 1 раз в 10 лет;
     • появление на судоходных трассах льда, непроходимого для судов, постоянно используемых на этих трассах;
     • сжатие льда;
     • подвижки и взлом припая;
     • «сложение» судоходных ледовых каналов;
     • интенсивный дрейф льда – «ледяная река», напоры льда, угрожающие морским и береговым сооружениям;
     • облипание и обледенение судов;
     • «ледовый шторм» – волны раскачивают глыбы льда, бросая их на берег и разрушая морские и береговые сооружения;
     • экзарация (бороздение килями ледовых масс дна) – может привести к разрушению подводных трубопроводов;
     • наползание льда.
   • Особо опасные метеорологические явления:
     • скорость ветра 35 м/с и более при порывах 40 м/с и более;
     • сильный туман, метель осадки ухудшающие видимость до 50 м и менее в течение 12 ч и более;
     • сильное налипание мокрого снега (толщина отложения 35 мм и более);
     • очень быстрое обледенение с интенсивностью отложения льда 1,4 см/ч и более.
   • Особо опасные гидрологические явления:
     • устойчивое падение уровня ниже отметок проходных глубин;
     • движение волны динамического взлома льда;
     • заторы, зажоры, сплошной шугоход и ледоход в устьях арктических рек.
5. Опасные гидрогеологические процессы.Осваиваемая территория характеризуется следующими опасными геокриологическими, гидрогеологическими и термодинамическими процессами, которые следует учитывать в процессе обустройства и разработки месторождений.
   • слабая восприимчивость природной среды к техногенным нагрузкам;
   • распространенность высокольдистых и засоленных мерзлотных пород;
   • распространение криопегов и пластовых массивов льда;
   • распространение газовых (метан) гидратов в толще мерзлотных пород;
   • проявление термокарста (тепловых осадок оттаивающих грунтов);
   • пучение грунтов сезонно-талого слоя;
   • термоэрозионные процессы;
   • склоновые процессы (сплывы, оползни);
   • морозобойное растрескивание грунтов;
   • техногенная подтопляемость и затопление территории освоения;
   • эррозионные процессы с образованием оврагов и т.д.
6. Лесные пожары.
7. Падение метеоритов и отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧ РН). Полуостров Ямал является зоной падения ОЧ РН. Частота падений и поверхностная плотность распределения таких событий может быть определена.
8. Опасные последствия геодинамических процессов в местах активных разломов земной коры. Деформация поверхности, интенсивная фильтрация глубинных вод и газов в том числе агрессивных.
9. Прочие вариации погодных и природных условий и их наложения, приводящие к убыткам.

Риск, вызванный человеческим фактором

1. Ошибка рабочего персонала
2. Вандализм по отношению к объектам материальной базы проекта
3. Саботаж, забастовки
4. Коррупция во внешней и внутренней средах проекта
5. Терроризм

Из перечисленных факторов наиболее существенным представляется коррупция, для оценки влияния которой, однако, нет достаточно надежных оснований. Прочие же факторы могут быть относительно легко смоделированы.

Технологический риск

1. Износ основных фондов. Влияние этого фактора моделируется уравнением ввода и износа производственных мощностей.
2. Особенности технологических процессов. Фазовые переходы часто приводят к необратимым разрушениям или к остановке технологического процесса, но в тоже время их, как правило, легко смоделировать и предвидеть. При фазовых переходах параметры сред меняются скачками, что иногда лавинообразно ускоряет процессы, а иногда, наоборот, их замедляет. Например, теплопроводность многолетнемерзлых пород (ММП) в два раза меньше, чем оттаявшего грунта, и потому скачкообразное повышение теплоемкости грунта при оттаивании будет замедлять процессы оттаивания. Также укажем, что при снижении пластового давления конденсат скапливается в порах (за счет обратной конденсации), в результате чего проницаемость пород по газу резко снижается, что будет препятствовать восстановлению пластового давления и проницаемости по газу. Другой пример – образование гидратов метана, препятствующее движению флюида, обладающего некоторой теплотой, в результате чего температура среды падает (за счет притока холода извне) и гидратообразование усиливается; то же самое происходит и при запарафинивании.
3. Аварийность при транспортировке. Моделируется введением передаточной функции транспортного участка и определяется объемами перевозок и сроком службы линии.
4. Конъюнктура рынка. Моделируется на основе долгосрочных прогнозов.
5. Изменение законодательства. Учитывается на уровне экспертных оценок.
6. Изменение политической системы. Учитывается на уровне экспертных оценок.